E mini s & p 500 trading strategies

Processo de construção de estratégia (E-mini SP 500 Futures) Construindo uma estratégia emini lucrativa para ES / TF / EMD por Mark Fric Neste artigo, explicarei o processo passo-a-passo completo de construção de uma estratégia robusta e rentável para ES (E - mini SP 500 Futures), incluindo várias etapas de diferentes testes de robustez. Esta é uma variação do meu artigo antigo sobre o processo de construção de estratégia para forex. Ao usar técnicas de aprendizado de máquina, como a programação genética, é realmente fácil obter estratégias com uma boa curva de capital. O perigo está no ajuste da curva, de modo que a parte mais importante do processo de construção da estratégia é testar a estratégia para a robustez, a fim de garantir que ela não seja ajustada à curva dos dados históricos. Neste artigo, explicarei como eu uso o filtro OOS duplo mais o Teste de Robustez e o teste de Matriz Walk-Forward. Este é o resultado Para a motivação, coloco os resultados de um bom desempenho estratégias para ES / TF / EMD que eu encontrei usando o processo descrito abaixo. A estratégia acima está publicada em nosso fórum (somente para usuários licenciados do StrategyQuant) aqui: strategyquant / forum / topic / 1688-emini-strategy-for-es-tf-emd / disponível para download. As únicas entradas que uso são as minhas expectativas em relação à estratégia - eu quero construir uma estratégia para ES (E-mini SP 500) em um período de tempo de 15 Min que seja lucrativo e tenha o menor drawdown possível. Eu quero que a estratégia seja robusta o suficiente para que funcione também em outros futuros (TF, EMD) e eu quero que ela passe no teste de Matriz Walk-Forward para garantir que a reotimização funcione nessa estratégia. Processo de construção de estratégia 1. Obtenção de dados Existem algumas diferenças entre futuros e forex. Primeiro de tudo, obter os dados para futuros é um pouco mais difícil e caro. Não há fontes de dados livres e a maioria dos corretores não lhe dá histórico mais do que alguns meses. Você pode obter os dados do corretor que os oferece (Tradestation, se você for o cliente deles) ou se precisar se inscrever em um serviço de dados ao vivo, como o Kinetick ou o iqFeed. Há também alguns serviços especiais que não oferecem feeds de dados ao vivo, mas que vendem dados históricos de futuros. Para encontrá-los basta procurar por dados históricos furtivos intraday no Google. A segunda diferença é que os contratos de futuros têm data de vencimento, os contratos são geralmente negociados por apenas 3-4 meses e, em seguida, são substituídos por uma versão mais recente do mesmo contrato futuro. Para poder usar os dados de futuros para o desenvolvimento de estratégias, precisamos ter pelo menos alguns anos de dados na forma de contratos contínuos. A maioria dos serviços de dados oferece essa opção, portanto, é apenas uma questão de assinar o serviço de dados e fazer o download dos dados para a sua plataforma de negociação. Exportando os dados do NinjaTrader Quando você já tem dados em seu NinjaTrader, você tem que copiá-los para o StrategyQuant também, para que ele possa enviar o texto das estratégias geradas. Para fazer isso, temos que exportar dados do NinjaTrader e importá-los para o StrategyQuant. Para exportar dados, temos que abrir o gráfico para ES 15 min. Certifique-se de definir a sessão de negociação correta. Eu uso a sessão CME US Index Futures RTH neste exemplo. Quando o gráfico é aberto, localize o indicador SQDataExport e coloque-o no gráfico. Ele exportará os dados do gráfico aberto atualmente para um arquivo de texto. Repita o mesmo processo também para TF (Mini Russel 2000 Futures) e EMD (E-mini S P Midcap 400) também em 15 min de intervalo de tempo com sessão de negociação correta. Bem, use esses dados mais tarde para testar nossas estratégias em outros símbolos como uma forma de teste de robustez. Em seguida, abra StrategyQuant e crie novos símbolos para ES, TF e EMD e importe os respectivos arquivos de dados. A importação de dados do NinjaTrader é descrita em mais detalhes também no guia do usuário. 2. Gerando um grande grupo de candidatos potenciais Na primeira etapa da geração, eu simplesmente tenho que gerar um grande conjunto de estratégias potencialmente boas que testarei mais tarde em robustez. Eu quero que todas as minhas estratégias iniciais sejam lucrativas e robustas (até certo ponto), então eu uso vários filtros também nesta primeira fase. Minhas configurações para esta etapa Você pode fazer o download das configurações que eu uso nesta etapa usando o link abaixo. Clique no link com o botão direito do mouse e escolha Salvar link como. Em seguida, em StrategyQuant, use as configurações Carregar para carregar esse arquivo de configurações no programa. Observe que, se você nomear seus símbolos em StrategyQuant de maneira diferente, precisará definir os dados manualmente. Configurações explicadas Primeiro de tudo, eu gero todas as minhas estratégias em vários símbolos. Meu objetivo é encontrar uma boa estratégia para ES, mas eu quero que minha estratégia seja robusta - então eu quero que ela seja lucrativa também em EMD. Eu adiciono o EMD aos dados adicionais, então agora a estratégia será testada em ambos os símbolos. Usarei dados de 2.1.2003 a 31.12.2012, que são 10 anos. O restante dos dados será deixado para mais testes OOS posteriormente. Eu vou usar o modo Genetic Evolution. A ideia é criar uma população de 200 estratégias, evoluí-las durante 30 gerações e depois recomeçar do zero. Desta forma, eu vou evitar chegar a um beco sem saída durante a evolução e as melhores estratégias são continuamente armazenadas no Databank. Você também pode ver que a única condição para a população inicial é que ela deve fazer pelo menos 100 negociações. Não precisa ser rentável - a evolução genética deve ser capaz de melhorá-lo. Poderíamos usar também Geração aleatória sem evolução, mas a evolução deveria encontrar as estratégias lucrativas mais rapidamente. A última parte importante da configuração é as opções de classificação. Eu configurei o Databank para armazenar as melhores estratégias de 2000, porque eu quero ter uma boa base para um processo de seleção adicional. Eu também defini os critérios de seleção para a relação Return / Drawdown - este é o meu favorito. Você pode usar outros critérios de seleção, talvez você obtenha melhores resultados. Outra das coisas mais importantes é definir os critérios iniciais de filtragem de estratégias no Databank. Eu quero considerar apenas estratégias que são pelo menos 2000 em lucro, têm retorno / DD proporção 3, pelo menos, 300 comércios E retorno / DD proporção de uma carteira para ser pelo menos 2,5. Como estou testando as estratégias em dois símbolos - ES e EMD, os resultados do portfólio para as estratégias também serão computados. Usando essa condição, simplesmente especifico que o desempenho do portfólio não será muito pior do que o desempenho apenas em ES, e o programa descartará todas as estratégias com desempenho ruim do portfólio. Agora só temos que apertar o botão Iniciar e deixar o programa fazer o trabalho. Lembre-se, queremos gerar pelo menos 2000 boas estratégias antes de continuar com o processo de filtragem. Dependendo das configurações e da velocidade do seu computador, pode levar várias horas ou mesmo dias, por isso, seja paciente. Se o programa não produzir nenhuma estratégia por muito tempo, talvez devamos mudar para um período de tempo maior - 30 min, 1 Hora, ou tornar as restrições menos restritivas. 3. Primeiro filtro - Checagem fora da amostra (OOS) Quando tenho 2000 estratégias potencialmente boas no banco de dados, interrompo a geração e começo do processo de filtragem. Aplique o primeiro filtro - removendo todo o sistema que tenha um mau desempenho Fora da Amostra. Eu posso fazer isso rapidamente, apenas classificando as estratégias no banco de dados e excluindo aquelas que têm um lucro menor do que 3000. Imagem 4 Banco de dados com um conjunto de estratégias classificadas por OOS Net Profit Essa primeira etapa geralmente remove uma grande parte das estratégias. Candidatos iniciais de 2000 estamos reduzidos a cerca de 1700. 2. Segundo filtro - reteste e segundo teste OOS Nesta etapa, retestarei todas as estratégias no período fora da amostra e adicionarei teste aos dados do TF. Reavaliar as estratégias é simples - vou selecionar todas as estratégias no banco de dados e clicar no botão Retestar. Isso irá mover todas as estratégias para uma aba de Reteste. Também confirmarei o diálogo perguntando se ele deve usar as configurações de construção para o Reteste Ill e estenda o período de dados até o final dos dados disponíveis. Foram geradas estratégias com base nos dados de 2.1.2003 a 31.12.2012, e agora re-testar as estratégias sobre os dados até 31.12.2013 (mais um ano não utilizado durante a geração) e definir o período de Amostra de 31.12.2012 a 31.12.2012. Observe que isso irá testar novamente as estratégias nos dados completos, e a parte OOS mostrará o desempenho da estratégia durante o último ano dos dados anteriormente não utilizados. Porque eu também tenho dados históricos para TF Ill adicioná-los a dados adicionais para comparar o desempenho em todos os três eminis. O teste pode levar algum tempo e depois disso ser feito, mais uma vez, removerei todo o sistema que tiver um desempenho fora da amostra ruim. Mais uma vez eu posso classificar as estratégias no banco de dados por lucro líquido (OOS) e excluir aqueles que têm lucro OOS menor que 1500. 3. Terceiro filtro - EMD, TF verificar terceiro filtro é visual - Ill verificar o desempenho das estratégias em EMD e TF símbolos. Eu vou para Resultados - Gráfico de Equidade, mudo para Carteira e passo por estratégias, uma a uma, observando as curvas de patrimônio para EMD e TF. O que estamos procurando Como esses eminis são altamente correlacionados, quero que a estratégia seja lucrativa em todos os três símbolos, assim como no primeiro exemplo. Podemos ver no segundo exemplo que o desempenho em FT é muito baixo em comparação com ES e EMD, sua curva de patrimônio não é muito ruim, então eu descarto tais estratégias. Também pode haver outro extremo - que o desempenho no TF e / ou no EMD é muito melhor que o desempenho no ES. Isso é ok, muitas vezes acontece que as estratégias têm melhor desempenho no TF do que no ES. Não devemos olhar apenas para o desempenho final, mas também para as curvas de equidade. Devemos descartar todas as curvas de capital que têm longos períodos de estagnação, ou grandes perdas. Desta forma, podemos fazer o filtro muito embora, devemos acabar com não mais do que 10-20 restantes estratégias principais para a próxima etapa. 4. Quarto filtro - Testes de robustez Depois de remover todas as estratégias com desempenho ruim de EMD / TF, restam menos de 20 estratégias que apresentam bom desempenho de IS e OOS, bem como desempenho satisfatório em EMD / TF. Agora vou testar novamente as estratégias com testes de robustez e gerenciamento de dinheiro para ver como cada uma das estratégias lida com pequenas mudanças nas entradas e para poder comparar as estratégias entre si. Eu vou mudar a gestão do dinheiro do tamanho fixo para o valor fixo, deixando cada risco arriscado 500 por negociação. Isso permite uma melhor comparação de estratégias, porque elas arriscam a mesma quantia por negociação. Imagem 7: Definindo o gerenciamento de dinheiro para quantia fixa Em testes de robustez, eu uso pelo menos 20 simulações e testo a estratégia para todos os tipos de situações de estresse. Depois de configurar o teste de robustez, retesto as estratégias novamente. Desta vez será rápido porque restam poucas estratégias no banco de dados. Como avaliar os testes de robustez Testes de robustez mostram como a estratégia pode se comportar na realidade, quando há transações perdidas, dados históricos diferentes etc. Estou procurando por estratégias que tenham valores aceitáveis ​​para Lucro líquido e rebaixamento em 95 níveis de confiança. No exemplo acima, podemos ver resultados de robustez para duas estratégias. A estratégia à esquerda tem lucro em nível aceitável, mas rebaixamento mais que dobrou comparado ao resultado original. A estratégia à direita também tem lucro em nível aceitável e a redução foi praticamente inalterada. Nesta etapa, escolho apenas 1-3 estratégias finais que serão submetidas ao próximo teste de robustez. Essas estratégias finais são selecionadas pelos melhores resultados em testes de robustez, lucratividade geral e também simplicidade - eu quero que as regras de estratégia sejam as mais simples possíveis, e as regras de negociação devem fazer algum sentido. 5. Quinto filtro - Teste de Matriz Walk-Forward Deixamos algumas estratégias e podemos executar o último teste de robustez - o teste de Matriz Walk-Forward. WF Matrix é simplesmente uma matriz de otimizações de avanço com diferentes números de execuções e períodos de execução. Se a estratégia passar no teste de Matriz Walk-Forward significa que com a ajuda da reotimização de parâmetro a estratégia é adaptável a uma grande variedade de condições de mercado e que a estratégia não é ajustada a dados específicos - já que com reotimização ela funciona em muitos diferentes períodos de tempo. Além deste teste WF Matrix, também nos diz se a estratégia deve ser permanentemente re-otimizada e qual é o período de reotimização mais otimizado. O teste da Matriz Walk-Forward tem que ser feito para cada estratégia separadamente. Carregarei minha estratégia no Otimizador e selecionarei a opção Matriz de encaminhamento. Também selecionarei etapas para execuções e porcentagens de OOS. O StrategyQuant vai passar por todas essas combinações, realizando a otimização Walk-Forward da estratégia. Definição de parâmetros para otimização Para que a otimização faça sentido, você precisa definir os parâmetros da estratégia que serão otimizados. Cada estratégia usa lógica diferente e tem parâmetros diferentes, portanto, você precisa configurar a otimização de maneira diferente. Essa estratégia é relativamente simples, portanto, otimize apenas o valor de Stop Loss e pare o coeficiente de trailing. Não é necessário otimizar todos os parâmetros, apenas aqueles que têm o maior impacto no desempenho da estratégia. Avaliando a Matriz Walk-Forward Quando a otimização terminar, clico no resultado da matriz Walk-Forward no Databank para ver os detalhes. Quero que o otimizador me dê uma resposta clara se a estratégia passar no teste de otimização Walk-Forward, então tenho que configurar os critérios de pontuação. Estes são critérios simples que devem ser verdadeiros para a estratégia passar no teste. O resultado final é que a startegy passou no teste de matriz Walk Forward para robustez. O gráfico de pontuação 3D mostra que 19 das 24 combinações passaram nos nossos critérios (configurações padrão usadas). A estratégia não precisa passar para cada combinação, eu estou procurando por 2x2 ou 3x3 área que tem a maioria das combinações passadas - este será o grupo de melhores combinações de reotimização. Neste caso, posso ver que 10 execuções com 30 Out of Sample é uma das melhores combinações, porque é rodeada por outras combinações que também passaram. Quando verifico o gráfico de otimização do Walk-Forward, vejo que a estratégia continua lucrativa também durante a reotimização. A diminuição da lucratividade está alinhada com os testes que obtivemos da análise de robustez de Monte Carlo, mas a estratégia ainda é lucrativa. Descrevi o meu processo completo de trabalho com o StrategyQuant, o que levou a algumas novas estratégias interessantes. Essas estratégias são apenas amostras e um dit me levou menos de 2 dias de SQ rodando e cerca de 1-2 horas do meu tempo para encontrá-las com o uso do StrategyQuant. Você pode tentar você mesmo, inspirar-se e possivelmente melhorar o processo com suas próprias idéias, que você pode compartilhar em nosso fórum. Possíveis melhorias do processo - você pode tentar procurar estratégias separadamente para direção longa e curta. Cada direção tem sua própria dinâmica, e estratégias diferentes para longo e curto podem retornar melhores resultados. Eu não mencionei o Improver - é uma ferramenta poderosa que permite que você procure por uma melhor variação da sua estratégia existente, se você ainda não estiver satisfeito com o desempenho. Basta ter em mente - o objetivo não é encontrar uma estratégia perfeita para os dados históricos. Esta é uma receita para o desastre, porque a estratégia excessivamente otimizada é garantida para falhar na negociação real. Nosso objetivo deve ser encontrar uma estratégia que seja robusta em diferentes dados e / ou símbolos, porque isso significa que ela tem uma vantagem real sobre o mercado. Discuta sobre este artigo aquiEmini Trading Videos Meu nome é David Marsh e tenho sido um comerciante de dia por mais de 15 anos. Em 2007, vim pela primeira vez on-line e vendi meu Curso de Negociação de Dia de Negociante de Carga. Foi um sucesso tão grande que tivemos que limitar o número de alunos e, eventualmente, descontinuar sua venda ao público em 2012. Isso me deu tempo para me concentrar no desenvolvimento (e ao viver o ensino) da nova estratégia que estou introduzindo a você hoje. ETS Power Trading System. Eu sinceramente acredito que isso é ótimo conteúdo em um grande valor. Os métodos que vou ensinar você são inigualáveis ​​e você vai aprender as ferramentas e técnicas necessárias para ser um comerciante do dia de sucesso. Por favor, confira nosso blog ETS para vídeos ao vivo. no sistema de negociação de energia ETS Gostaria de obter mais informações sobre o meu Sistema de negociação de energia ETS? O ETS Power Trading System é o último curso de negociação que você vai comprar, e o melhor dia de treinamento de negociação que você jamais obterá ETS Power Trading System Imagine trabalhar 2 horas por dia e ganhar dinheiro suficiente para ganhar a vida. Parece bom E isso é o que você pode conseguir por dia negociando os mercados E-mini usando o meu novo ETS Power Trading System. Este sistema adiciona uma nova dimensão ao dia de negociação dos mercados Emini. Ele oferece as ferramentas necessárias para negociar não apenas um mercado, mas vários mercados. Se desejar Atualmente, normalmente negociamos dois mercados por dia - o Nasdaq Emini Market e o Emini SampP. Nosso objetivo é a média de 100 por contrato por dia. Assim, mesmo um comerciante com uma conta de negociação menor ainda pode ganhar potencialmente 300 - 500 por dia Um comerciante com uma conta maior tem o potencial de ganhar mais de 1000 lucro por dia - e tudo isso durante a sessão da manhã Claro, negociação é difícil . Requer disciplina e capital de risco. O dia de negociação certamente não é para todos, e você deve entender os riscos da negociação, pois ninguém pode garantir que você irá lucrar. Por outro lado, no entanto, um profissional bem treinado e disciplinado pode ganhar um dia de trabalho substancial negociando os mercados Emini. A chave aqui é disciplina. Eu treinei centenas de pessoas e vejo em primeira mão o quão bem-sucedidos os novos traders e traders experientes fizeram com as minhas estratégias E-mini. O ETS Power Trading System ensina 4 configurações de negociação. Também ensinamos como identificar quais das 4 configurações de negociação devem ser usadas em um determinado momento com base na ação do mercado e na volatilidade. Com ETS Power Trading System, você sempre saberá o que a configuração do comércio a tomar e por quê. Esse é um conceito muito importante, pois os mercados estão sempre mudando e evoluindo. Você pode ter uma certa estratégia de negociação que funciona maravilhosamente um dia, mas falha miseravelmente no dia seguinte. É por isso que ensinamos quatro configurações de negociação - para cobrir todos os tipos de atividades de mercado. Portanto, quando você tem um mercado de tendências, por exemplo, temos uma negociação para isso. Se o mercado está instável ou de lado, também temos negócios para isso. O ETS Power Trading System possui dois módulos de treinamento distintos. A primeira parte pode ser considerada auto-estudo - você entrará em nosso site e assistirá aos nossos vídeos de treinamento, nos quais ensinaremos as técnicas básicas por trás de nossa metodologia e duas das configurações de negociação. A segunda ocorre em cerca de 30 dias ou mais, e depois que você estiver totalmente confortável com o material apresentado até o momento, você aprenderá e experimentará o resto do ETS Power Trading System em um ambiente de treinamento ao vivo com eu e minha equipe. Realizamos esse treinamento ao vivo em três configurações diferentes: Um treinamento on-line ao vivo de dois dias do Webinar (aproximadamente duas vezes por ano) Live in Person, um a um com David Marsh, em Jacksonville, FL. Além do acima, também oferecemos 3 programas de software suplementares: ProIndicator V3 PTS Indicador PTS Trader - Estratégia de negociação automatizada Heres um esboço rápido do curso PTS: Parte 1 - Primeiros 30 dias: Aprenda assistindo vídeos, pratique negociação no SIM, comunique-se com David e sua equipe via e-mail, e veja os webinars gravados e ao vivo, nos quais abordamos o que você aprendeu em vídeos anteriores e respondemos a perguntas. Parte 2 (Opção de webinar ao vivo) Seminário ao vivo: Por aproximadamente 5 horas por dia, durante 2 dias, você participará do nosso webinar ao vivo onde David ensinará 2 das configurações restantes e apresentará um plano e um roteiro que lhe permitirá reconhecer como para juntar os métodos e quando usar cada uma das 4 configurações. Ele então lhe ensinará como aplicá-las ao Nasdaq Market e discutir sua aplicação em outros mercados. Então, o que isso vai custar? Bem, verdade seja dita, sempre mantivemos nossos preços baixos. Fazemos isso porque sabemos que muitos novos traders podem não ter muito capital comercial e estão apenas começando. Portanto, queremos que você aprenda nosso sistema, no que sentimos, é um preço muito razoável. Opção 1: On-line - 3495 Ir para a página de pedidos Acesse nosso site, onde você pode assistir aos vídeos de treinamento da parte 1. Acesso à nossa sala de negociações para iniciantes, onde você pode conversar com outros alunos e fazer perguntas em tempo real. Acesso ao nosso Fórum PTS. Admissão à nossa parte 2 - Webinar on-line ao vivo. Acesso aos nossos seminários on-line gravados anteriormente. Um contrato de um ano para o nosso software ProIndicatorV3. Teste de 30 dias para o nosso Indicador PTS após a conclusão do Webinar on-line ao vivo da Parte 2. Opção 2: Sala de aula - 7995 Ir para a página do pedido Tudo incluído na Opção 1 Admissão para 1 no nosso evento em sala de aula ao vivo em Jacksonville, FL UMA LICENÇA PERMANENTE para o Indicador PTS e Estratégia com todos os treinamentos aplicáveis. Ensinamos você a negociar com outro mercado - SOMENTE revelado aos alunos dessa turma. Opção 3: Live with David Marsh Entre em contato conosco para receber detalhes e preços. Você fará uma parte do seu treinamento on-line e depois de aproximadamente 30 a 45 dias, você e David agendarão dois dias em Jacksonville, Flórida, onde você aprenderá tudo no ETS Power Trading System. David ensinará a você dois outros mercados. Num. Um contrato de um ano para todos os nossos softwares. Como esse evento personalizado de treinamento é muito limitado, precisamos primeiro falar ao telefone para receber aprovação antes da compra. Por favor, não se deixe enganar por outros sistemas de negociação on-line que têm etiquetas de preço muito altas. Esse é um truque psicológico bem conhecido que joga com emoção. As pessoas realmente acreditam que um preço mais alto equivale a um sistema melhor. O ETS Power Trading System é o último curso de negociação que você vai comprar, e o melhor dia de treinamento de negociação que você jamais obterá. Solicite seu Curso de ETS Power Trading System Agora Recursos Glossário de Emini Trading Wall Street Journal On-line Chicago Mercantile Exchange Standard amp Poors Privacy Policy amp Contato Mapa do Site Copyright copy2007 - Comerciantes Educação LLC O Tick Trader Day Trading Coursecopy (patente pendente) Small Business Website Design por Xisle Graphix AVISO LEGAL: Futuros e negociação de opções envolve risco substancial de perda e não é adequado para cada investidor. A avaliação de futuros e opções pode flutuar e, como resultado, os clientes podem perder mais do que seu investimento original. O impacto de eventos sazonais e geopolíticos já é considerado nos preços de mercado. A natureza altamente alavancada da negociação de futuros significa que pequenos movimentos de mercado terão um grande impacto em sua conta de negociação e isso pode funcionar contra você, levando a grandes perdas ou pode trabalhar para você, levando a grandes ganhos. Se o mercado se mover contra você, você poderá sustentar uma perda total maior do que a quantia depositada em sua conta. Você é responsável por todos os riscos e recursos financeiros que você usa e pelo sistema de negociação escolhido. Você não deve se envolver em negociações a menos que entenda completamente a natureza das transações em que está entrando e a extensão de sua exposição à perda. Se você não entender totalmente esses riscos, deverá procurar aconselhamento independente de seu consultor financeiro. Todas as estratégias de negociação são usadas por sua conta e risco. Este software não deve ser considerado como um conselho ou interpretado como fornecendo recomendações de qualquer tipo. É sua responsabilidade confirmar e decidir quais negociações realizar. Negocie apenas com capital de risco, ou seja, negocie com dinheiro que, se perdido, não afetará negativamente seu estilo de vida e sua capacidade de cumprir suas obrigações financeiras. 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Da mesma forma, as estratégias que usam combinações de opções e / ou posições de futuros, como operações de spread ou straddle, podem ser tão arriscadas quanto as posições longas e curtas simples. As informações fornecidas nesta correspondência destinam-se exclusivamente a fins informativos e são obtidas de fontes consideradas confiáveis. Informação não é garantida de nenhuma forma. Nenhuma garantia de qualquer tipo está implícita ou é possível quando projeções de condições futuras são tentadas. Gráfico da Ninja Trader Ocultar esta caixa NOVO Anunciando o novo Breakout Pullback Stand-alone Trade Set-up A ETS orgulha-se de anunciar a sua mais recente configuração de negociação concebida exclusivamente para o E-mini SampP 500 (ES). Imagine finalmente, negociar sem emoção, sem adivinhar nada, nada. Uma nova reviravolta em nosso software existente permite que você identifique esses negócios com precisão. Como usar o E-mini SampP 500 para o Fundador e CEO da Trade Options (Parte 1), DTI raramente conheço um trader que não tenha negociado opções. Estratégias de opções vêm em muitas formas e formas, mas todas elas são destinadas a fazer uma coisa: ganhar dinheiro. Irsquove foi negociado desde 1980 e foi ao mesmo tempo um dos maiores comerciantes de opção na indústria de corretagem até o crash de 1987, que trouxe uma nova percepção de que mantendo uma posição alavancada durante a noite poderia ser devastadorhellipand foi. Embora eu ainda negocie opções, tenho uma perspectiva totalmente diferente sobre como e quando negociá-las. Primeiro, eu sou um trader de futuros da SampP. Eu tenho negociado e seguindo os futuros do SampP desde que eles começaram a negociar em 1982. Então eu aprendi a negociar opções baseadas na única coisa que eu conheço melhor: os futuros do SampP 500. Os futuros do SampP 500 da década de 1980 foram muito diferentes dos futuros que conhecemos hoje. Por causa do boom de tecnologia nos últimos 15 anos, a maior parte do comércio feito hoje é eletrônico, ao invés de pegar o telefone e ligar para um corretor ou para o poço. E a economia de hoje é agora global em vez de ser específica do país. Esses fatores levaram o setor de comércio a olhar para os mercados em uma perspectiva mais ampla, onde nossos mercados reagirão com o que acontece na Europa ou na Ásia. Não só isso, mas os mercados estão se tornando uma entidade de 24 horas em vez de apenas o padrão 8:30 - 15:00 CT aqui nos EUA. Como os mercados estão em uma base de 24 horas, agora podemos ver como o mundo valoriza nossos mercados e obter uma melhor compreensão de como nossos mercados se comportarão com base em como o mundo negociou. Eu começo meu dia de negociação cedo (5:00 da manhã CT) começar a adquirir a direção dos mercados que passam pela Europa e entrando nos EUA aberto. O mercado de E-mini SampP Futures (E Electronic) é a escolha dos traders de futuros da SampP neste dia e a minha escolha também porque é sempre eletrônica e comercializa virtualmente 24 horas por dia. A direção que o E-mini (o termo usado para os futuros do E-mini SampP) está negociando dá sinais de como os mercados dos EUA abrirão. Embora as opções de ações não possam ser negociadas até depois das 8h30 da manhã, posso começar a configurar minha estratégia de negociação com base no que a E-mini fez durante a noite. A maioria das ações (em torno de 70) irá se mover na mesma direção que o E-mini. Sabendo disso, no momento em que os EUA abrirem às 8h30 da manhã, eu sei se a maioria das ações vai abrir ou descer com base no que o E-mini fez durante a noite. Uma vez que o mercado dos EUA se abre, os EUA chegam a decidir sobre a direção dos mercados mundiais. Por causa disso, gosto de dar ao mercado uma hora antes de entrar em uma negociação de opções. Isso dá ao mercado norte-americano tempo para digerir o movimento dos mercados mundiais e qualquer notícia econômica que tenha sido anunciada. Olhando para o Gráfico 1 abaixo, você pode ver a direção dos mercados mundiais e como isso afeta os mercados dos EUA. Para negociar opções, eu uso uma estratégia básica. Se o mercado está subindo, eu compro ligações ou vendo puts. Se o mercado está indo para baixo, eu vendo ligações ou comprando puts. Eu prefiro ser um vendedor de opções em vez de um comprador, no entanto, existem algumas ações que se movem bem o suficiente em um dia em que a compra da opção paga melhor do que vender a opção e esperar que ela se deteriore. Apple (AAPL) é um bom exemplo disso. A Apple é uma das ações que acompanham muito bem o E-mini e, por esse motivo, vamos usá-lo como exemplo neste artigo. O gráfico 2 mostra um gráfico diário da Apple (AAPL) e do E-mini (ESM9). Embora as ações tenham notícias individuais e possam se mover mais às vezes (ou menos), elas geralmente tendem com o E-mini. Postar um comentário Próximas conferências Entre em contato conosco